Web- vs. Desktopanwendung aus Entwicklersicht

> dass ich einfach im
> Hintergrund eine Skriptdatei anpasse, im Browser F5 drücke und dann
> gleich das Ergebnis sehen kann.

... das dann oft genug ein "Run time error" ist, welcher durch eine 
Kompilierung verhindert worden wäre.

> Gibt es eine ähnliche Vorgehensweise auch wenn ich z.B. im VisualStudio
> in C# etwas entwickle, oder muss ich immer die Anwendung neu Compilieren
> und dann alle Schritte (z.B. User Login etc...) durchführen, bis ich an
> der Stelle bin, wo ich Änderungen vorgenommen habe, oder gibts da eine
> schnellere Vorgehensweise?

An alle Sprachen kann man einen Interpreter dazulinken (z. B. eLua für 
µC oder bean shell für Java).

Die Sprachen, welche eh auf einer VM aufbauen (wie Java), können das 
auch direkt: Zur Laufzeit eine Klasse ggf. erst kompilieren und dann 
nachladen.
Je nach SW-Design geht dann die Anzahl für echtes komplettes Neustarten 
gegen Null.
Da gibt es dann keinen wirklichen Unterschied zum 
Interpreter/Skriptsprache: Denn das PHP-Vorgehen findet sich analog mit 
JSP bei Java. Es wird aber auch mit "normalen" Klassen eingesetzt, und 
verbindet somit die Vorteile von Skripting mit absolut typsicher und 
kompiliert. Das ist unter dem Strich m. E. nach schneller als weniger 
"strenge" Sprachen!