Konditionierung LeastSquares Matrizen

[sebastian m. (sebastian_m96)]

Hallo alle miteinander,
im Rahmen einer Testapplikation möchte ich die Parameter eines
DC Motors mittels rekursiven LeastSquares Algorithmus berechnen.
Meine Frage ist jetzt wie sollten die Matrizen

$$P$$

 und

$$\hat{\Theta}$$

 initialisiert werden.

Wobei

$$\hat{\Theta}$$

 die geschäzten Systemparameter sind.

$$\hat{\Theta}$$

 ist ein Zeilenvektor und

$$P$$

 ist eine symmetrische Matrix
hier 2x2.

Danke für die Antworten im Vorraus.

[i-Troll (Gast)]

Least square bedeutet man man macht einen Fit aus zuvielen Daten. Zb aus 
1000 Werten macht man ein Polynom 3. Ordnung, oder so. Dann fuell doch 
einfach mal die Daten rein. Wo liegt das Problem? Mit einer 2x2Matrix 
kann man aber nicht mal eine Gerade linear fitten.

Dahr was ist das genaue Problem?

[Kevin K. (nemon)]

Willst du ein Kalmanfilter programmieren?

[sebastian m. (sebastian_m96)]

ich denke nicht.
mein ziel ist die Systemparameter eines DC Motors während des Betriebs 
zu ermitteln und auf Grundlage der Parameter eine Regelung zu basteln.

Da das Motormodell erstmal nur als PT1 angenommen wird sollte das auch 
mit einem Theta von 1x2 gehen oder ?

[Kevin K. (nemon)]

Das hört sich aber doch sehr nach Kalmanfilter an. Lies dir mal durch, 
was der so kann.

[sebastian m. (sebastian_m96)]

Es sieht sich beides sehr ähnlich ,
aber der Kalman Filter ist ja im Zustandsraum
und ich wollte eigentlich keinen Zustandsregler bauen sondern
ganz einfach nach dem Prinzip G_S*G_S/(1+G_R*G_S)