Hey, mich würde folgendes interessieren - kann man einen Börsenkurs grob vorausberechnen? Wenn man z.B. den Aktienkurs einer Aktie von 1990-2020 betrachtet, daraus mit einer Furierreihenentwicklung eine Gleichung entwickelt - kann man dann so z.B für die kommenden 5-10 Jahre einigermaßen sicher den weiteren Verlauf vorausberechnen?
Da nur Affen mit Aktien handeln, ist eine Extrapolation unzulaessig. Egal welche Methode zur Extrapolation genutzt wird. Auch ein Kalmanfilter wuerde versagen. Versuchs lieber mit der guten alten Glaskugel oder dem Kaffeesatz.
Ullrich Goldzahn schrieb: > einigermaßen sicher Nein. Die Zukunft lässt sich nicht extrapolieren. Als Extrembeispiel, die Coronapandemie hat man sicher nicht mittels Fouriertransformation aus Aktienkursen vorhersagen können, genauso wenig die darauffolgenden "Hilfspakete".
LOOOOL Denkt der wirklich wenn's ginge, würde das niemand machen weil die alle zu doof dafür sind, oder was?!
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ja, du musst nur das richtige muster finden. https://www.tradingview.com/chart/BTCUSD/bR7esdFx-BITCOIN-Forming-a-Giant-Dinosaur-Pattern/ warte bitte mit so etwas bis Freitag. - du bist so oder so spät dran. AI und robo advisory war vor ca einem Jahr DER heiße Scheiß sg
Ullrich Goldzahn schrieb: > kann man einen Börsenkurs grob vorausberechnen? Ja. Z.B. bei Aktien, die immer am gleichen Datum Dividende zahlen, bricht der Kurs im Mittel um jene ein. Das kann man voraussehen. Ansonsten beinhaltet ein Aktienkurs alle Annahmen über die Zukunft, weshalb nur unvorhergesehenes (also heute unbekanntes) seinen Kurs beeinflusst. Z.b. ob ein Modell einschlägt oder ob der Staat in unverschämter Höhe Geld unters Volk wirft.
Ullrich Goldzahn schrieb: > kann man dann so z.B für die kommenden 5-10 Jahre einigermaßen sicher > den weiteren Verlauf vorausberechnen? Das kann man so sicher wie man aus den Vierzig Jahren DDR den Sieg des Kommunismus vorhersagen kann. Denn "Den Sozialismus in seinem Lauf, halten weder Ochs noch Esel auf"
Da geniale Computer-Aktie: https://www.ariva.de/escom_ag_i-a-aktie Da kann man bei dem bisherigen Auf und Ab sicher sagen, das es in nächster zeit gigantisch (wegen Log-Teilung der Ordinate) abgehen wird ...
Aber natürlich geht das. Ich habe mir mal den Wirecard Kurs angeschaut. Der ging bis 2019 nur nach oben. Die Furierreihe sagt dann für heute einen Wert von 500 Euro vorher. Der Kurs ist geringfügig niedriger (ca 19cent). Also alles Geld rein!
Ich möchte auf jeden Fall mal wissen wie man solche Spielverderber wie bei GameStop z.B. mit einkalkulieren möchte. Da hat man den ganzen Investment-Groups mit ihren eigenen Waffen mal so richtig in den Arsch getreten. Oder Wirecard. Wenn man sich die Kursentwicklung so anschaut stimmt sie immerhin langfristig, aber den großen Knall im Juni 2020 vorherzusagen war wohl nur ihrer Chefetage möglich.
Ullrich Goldzahn schrieb: > Hey, mich würde folgendes interessieren - kann man einen Börsenkurs grob > vorausberechnen? > > Wenn man z.B. den Aktienkurs einer Aktie von 1990-2020 betrachtet, > daraus mit einer Furierreihenentwicklung eine Gleichung entwickelt - > kann man dann so z.B für die kommenden 5-10 Jahre einigermaßen sicher > den weiteren Verlauf vorausberechnen? Genau das Fourierspektrum von Kursen hat Benoit Mandelbrot (der Mathematiker der die Theorie der Fraktalen Geometrie erfunden hat) bereits in seinem Buch analysiert. Die Antwort ist: nein, daraus kann man nichts vorhersagen. Aber wer wäre nicht Mandelbrot wenn er nicht eine eigene (fraktale) Theorie entwickelt hätte: https://www.deutschlandfunk.de/vom-auf-und-ab-der-kurse.700.de.html?dram:article_id=82466
Ullrich Goldzahn schrieb: > Wenn man z.B. den Aktienkurs einer Aktie von 1990-2020 betrachtet, > daraus mit einer Furierreihenentwicklung eine Gleichung entwickelt - > kann man dann so z.B für die kommenden 5-10 Jahre einigermaßen sicher > den weiteren Verlauf vorausberechnen? Warum sollte das nicht gehen? Man kann ja auch einigermaßen sicher die nächsten Lottozahlen aus den schon gezogenen vorhersagen. Mache ich alle 2 Monate, wenn mein letzter Millionengewinn wieder durch ist...
Ullrich Goldzahn schrieb: > Hey, mich würde folgendes interessieren - kann man einen Börsenkurs grob > vorausberechnen? Natürlich. Das Problem ist nur: man kann das auf unendlich viele verschiedenen Arten tun. Die Aussagekraft des Ergebnisses bezüglich der objektiven Realität ist also ziemlich kritisch zu betrachten. > Wenn man z.B. den Aktienkurs einer Aktie von 1990-2020 betrachtet, > daraus mit einer Furierreihenentwicklung eine Gleichung entwickelt - > kann man dann so z.B für die kommenden 5-10 Jahre einigermaßen sicher > den weiteren Verlauf vorausberechnen? Definiere "einigermaßen sicher"! Ich würde das bezüglich der praktischen Anforderungen an die Belastbarkeit so eines Ergebnisses jedenfalls .mit einem klaren NEIN beantworten.
Solche Versuche gibt es immer wieder. Damals hatte ich mal bei Moneybee oder wie es sich nannte mitgemacht
Schau Dir doch mal die vorhandenen Daten an. Kannst Du z.B. aus den Daten den 11.9. vorhersagen, oder kannst Du nur (im Nachhinein) sagen: "Da hat es bumms gemacht". Wäre aber sicher interessant, wenn das ginge. Habe aber keine Ahnung, ob das gut wäre, denn ich unterstelle mal, dass dann jeder kann;-) Möglicherweise kann man aber mit einer superschnellen Datenleitung ein paar Millisekunden vorausschauen. Wenn Du dann noch schnell genug kaufen bzw. verkaufen kannst, bist Du im Club der Spielverderber Mitglied. Aber wie bereits gesagt tun wir uns mit der Sicht in die Zukunft schwer - Wahrsager mal ausgenommen. Warum die das aber nicht machen und sich ihre Brötchen immer noch mit dem Erstellen von Hor(o|r)skopen verdienen kann ich Dir auch nicht sagen.
Also jetzt mal im Ernst: Natürlich gibt es rein charttechnische Muster, die also nicht durch Nachrichten oder Zeit getrieben sind. Es könnte z.B. sein, dass die Kurse im Mai überdurchschnittlich fallen und das im September aufholen. Oder dass Kurse, die eine der verbreiteten "Unterstützungslinien" durchbrechen, stärker also vorher fallen oder sich eher erholen. Auch diesen Rahm kann jemand abschöpfen, indem er es genau analysiert und mit seinem Modell der Großfinanz voraus ist. So ähnlich, wie Faber mit "unwahrscheinlichen" Lotto-Zahlen Rahm abschöpfen wollte. Und genau wie er kann man mit der Werbung mit dieser Methode ebenso Geld verdienen.
A. S. schrieb: > Auch diesen Rahm kann jemand abschöpfen, indem er es > genau analysiert und mit seinem Modell der Großfinanz voraus ist. Und die "Grossfinanz" kann sich keine Computer leisten? Georg
Ullrich Goldzahn schrieb: > Hey, mich würde folgendes interessieren - kann man einen Börsenkurs grob > vorausberechnen? Nein, kann man nicht. Und warum ist das so? Weil es kein mathematisches Modell gibt, welches voraussagen kann ob: -das Geschäftsmodell einer Firma auch in Zukunft noch funktioniert -die Firma es schafft, sich an den Markt anzupassen -die Firma in Zukunft von fähigen oder unfähigen Leuten geführt wird
Mark B. schrieb: > Nein, kann man nicht. Und warum ist das so? Siehe Schwarze Schwan Theorien. Wikipedia: "Von echten „schwarzen Schwänen“ wird in der Theorie gesprochen, wenn sämtliche bekannten Fakten keinen Rückschluss auf ein zukünftiges Risiko zulassen und den Akteuren nicht bewusst ist, dass es Unerwartetes geben könnte." Covid 19 z.B. Georg
Jeder Statistiker ist in der Lage die Statistik zu verbiegen. Du solltes nur dem glauben, der in x Jahren genau richtig liegt.
A. S. schrieb: > Auch diesen Rahm kann jemand abschöpfen, indem er es > genau analysiert und mit seinem Modell der Großfinanz voraus ist. Den zufälligen Rahm kann man vielleicht mal abschöpfen, aber das da irgend jemand einzelnes der "Großfinanz" voraus ist, ist schlicht unmöglich. Die sitzen in dem ganzen Spiel auf einer ganz anderen Ebene. Oliver
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... schrieb: > Da nur Affen mit Aktien handeln, ist eine Extrapolation unzulaessig. Ich als Affe verdiene aber ganz gut daran, zumindest in dieser Niedrigzinsphase (ca. 7% im Schnitt die letzten Jahre). Allerdings ohne Extrapolation. ;-) Sebastian S. schrieb: > Warum die das aber nicht machen und sich > ihre Brötchen immer noch mit dem Erstellen von Hor(o|r)skopen verdienen > kann ich Dir auch nicht sagen. Weil es sich offensichtlich lohnt. ;-)
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A. S. schrieb: > Oder dass Kurse, die eine der verbreiteten > "Unterstützungslinien" durchbrechen, Jaja. Die lustigen Strichmaler in Charts. Tonnen von Bücher lassen sich mit dieser Kaffeesatzleserei verkaufen und mit den ganzen Kursen lässt sich auch ordentlich Kohle scheffeln. Und wichtig drein gucken kann man auch, wenn man in einer Fernsehshow Laien was vormachen kann. Legendär z.B. Bernd Förtsch. Nunja, und beim lustigen malen von "Unterstützungslinien" wird das Chart halt auch so lange zwischen logarithmischer und linear Skalierung hin- und hergeschaltet, gezoomt und Ausschnitte geändert, bis irgendwo völlig willkürlich eine Linie "reinpasst".
Oliver S. schrieb: > Den zufälligen Rahm kann man vielleicht mal abschöpfen och Banker schaffen das, nennt sich Insiderhandel! Ist zwar verboten aber wen interessierts. Noch perverser Kurs abstürzen lassen, delisting und schon hat man seine Fa. wieder, das Ausgabegeld der Aktien obendrauf. Alles schon dagewesen.
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Einer schrieb: > Jaja. Die lustigen Strichmaler in Charts. > > Tonnen von Bücher lassen sich mit dieser Kaffeesatzleserei Der Chart Quatsch ist zwar Quatsch, funktioniert aber dafür erstaunlich häufig. Ist vermutlich eine "self-fulfilling prophecy"... Oliver
Es gibt diverse Methoden einen Aktienkurs vorherzusagen. 1) Manipuliere ihn. Elon must muss dafür nur im Fernsehen einen dummen Spruch abgeben. 2) Hab Insider wissen. Wenn du vor allen anderen über Problem X weisst, kannst du das ausnutzen. 3) Krisen. Da muss man nur schauen, wo ist die Krise, dort gehen die Kurse meistens anfangs runter, und dann hoffentlich irgendwann wieder rauf. Bei globalen Krisen kaufen sich die Leute oft Gold, oder zumindest war das früher mal so, keine Ahnung in was sie heute investieren. 4) Andere bekannte Effekte. z.B. Manche dinge oszillieren. Mal lässt sich X nicht mehr verkaufen weil es alle tun, dann wechseln alle auf Y, und dann gibt es irgend wann zu wenig X, und zu viel Y, und dann kehrt sich das wieder um (Schweinezyklus). Aber normalerweise lohnt sich die Spekulation auch mit dem Wissen nicht. Die effektivste Strategie ist normalerweise einfach möglichst viele verschiedene Aktien zu kaufen, wenn sie gerade billig erscheinen. Möglichst auch ein paar, die Dividenden ausschütten. Und dann möglichst nicht mehr verkaufen. Mit MS & Google usw. kann man auch nichts falsch machen. Am besten ist es aber, sich die Infos einfach aus der Zukunft zusenden zu lassen. Man sollte es aber nicht übertreiben, sonst denken die Aufsichtsbehörden, du hättest irgendwoher Insider wissen...
🐧 DPA 🐧 schrieb: > Die effektivste Strategie ist normalerweise einfach möglichst viele > verschiedene Aktien zu kaufen, wenn sie gerade billig erscheinen. Nennt sich azyklisches Handeln. Man muß halt den richtigen Zeitpunkt treffen.
🐧 DPA 🐧 schrieb: > sonst denken die > Aufsichtsbehörden, du hättest irgendwoher Insider wissen... Das denken sie ja zurecht - strafbarer Insiderhandel ist nicht auf Banker usw. beschränkt, als Insiderwissen zählt jede Information, die nicht öffentlich zugänglich ist. Und auf Nachrichten aus der Zukunft trifft das sicher zu. Ein Taxifahrer, der bei seinen Fahrgästen zufällig ein Gespräch über einen Firmenverkauf mithört, ist rechtlich gesehen ein Insider, wenn er deshalb Aktien kauft. Georg
Andreas B. schrieb: > 🐧 DPA 🐧 schrieb: >> Die effektivste Strategie ist normalerweise einfach möglichst viele >> verschiedene Aktien zu kaufen, wenn sie gerade billig erscheinen. > > Nennt sich azyklisches Handeln. Man muß halt den richtigen Zeitpunkt > treffen. Den richtigen Zeitpunkt gib es nur für den Händler/Brooker, siehe "Wolf of Wallstreet" und "Pink Scheets" https://de.wikipedia.org/wiki/Jordan_Belfort https://de.wikipedia.org/wiki/Pennystock https://de.wikipedia.org/wiki/Aktienspam https://www.sharedeals.de/penny-stocks-pink-sheets-2020/#gref
Georg schrieb: > Und auf Nachrichten aus der Zukunft trifft das sicher zu. Das sehe ich anders. Jeder reist konstant in die Zukunft, somit hätte jeder die Möglichkeit gehabt, sich Nachrichten aus der Zukunft zuzusenden.
🐧 DPA 🐧 schrieb: > somit hätte > jeder die Möglichkeit gehabt, sich Nachrichten aus der Zukunft > zuzusenden. Schön, aber wer soll sie wann empfangen? Georg
Nüscht gelernt aus der Geschichte? schrieb: > Da geniale Computer-Aktie: https://www.ariva.de/escom_ag_i-a-aktie > > Da kann man bei dem bisherigen Auf und Ab sicher sagen, das es in > nächster zeit gigantisch (wegen Log-Teilung der Ordinate) abgehen wird Logarithmische Skalierung, damit linkst du jeden BWLer!
Vielleicht helfen diese Einsichten in das Deep-Learning eine Antwort zur Frage des TOs zu finden: https://www.spektrum.de/news/wie-gauss-helfen-kann-das-geheimnis-des-deep-learning-zu-lueften/1937500
Georg schrieb: > 🐧 DPA 🐧 schrieb: >> somit hätte >> jeder die Möglichkeit gehabt, sich Nachrichten aus der Zukunft >> zuzusenden. > > Schön, aber wer soll sie wann empfangen? Am besten sendet man sich die Infos selbst. Und für das Was und Wann macht man sich einfach eine Notiz, dass man das nicht vergisst. Simpel. Kann nun wirklich jeder machen.
🐧 DPA 🐧 schrieb: > Und für das Was und Wann > macht man sich einfach eine Notiz, dass man das nicht vergisst. Irgendwie bringst du da die Zeiten durcheinander - für die Börse braucht man Nachrichten JETZT wie sich der Kurs in der Zukunft entwickelt. Der Traum aller Lottospieler, heute die Zahlen von der nächsten Ziehung zugeschickt bekommen. 🐧 DPA 🐧 schrieb: > Kann nun wirklich jeder machen. Du vielleicht, ich nicht. Wieso postest du hier noch, wenn du doch längst Millionär sein könntest? Georg
Georg schrieb: > Du vielleicht, ich nicht. Wieso postest du hier noch, wenn du doch > längst Millionär sein könntest? Weil mir langweilig ist. Und wieso "könntest"?
🐧 DPA 🐧 schrieb: > Weil mir langweilig ist. Und wieso "könntest"? Hi Biff, wußte ich doch daß Du es bist.
Andreas B. schrieb: > 🐧 DPA 🐧 schrieb: >> Weil mir langweilig ist. Und wieso "könntest"? > > Hi Biff, wußte ich doch daß Du es bist. Biff? Pferdeäpfel-Biff?
Martin schrieb: > Biff? Pferdeäpfel-Biff? Für die Kulturbanausen: https://de.wikipedia.org/wiki/Zur%C3%BCck_in_die_Zukunft
... schrieb: > Da nur Affen mit Aktien handeln, ist eine Extrapolation unzulaessig Vermutlich wären Aktienkurse wesentlich vorhersagbarer als sie es tatsächlich sind, handelten tatsächlich nur Affen mit Aktien...
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Georg schrieb: > Und die "Grossfinanz" kann sich keine Computer leisten? Aber sicher doch, klar können die und tun das auch, das Problem ist nur, daß deren Computer immer alle dieselben Prognosen errechnen und sie deshalb für Trades in relevanten Volumina keine Partner finden.
A. S. schrieb: > Ansonsten beinhaltet ein Aktienkurs alle Annahmen über die > Zukunft, weshalb nur unvorhergesehenes (also heute > unbekanntes) seinen Kurs beeinflusst. z.B. die Wertpapierorder, die Aufgrund der (derzeit noch korrekt) vorausberechneten zukünftigen Kurse getätigt werden.
So einfach ist es nicht, da kommen nicht viele andere Faktoren hinzu, aber das es bis zum gewissen Grad geht, kannst Du an Blackrock sehen. Frag doch mal Mr. Fink, ob Du seine Algo. etc. einsehen darfst. https://de.wikipedia.org/wiki/BlackRock
>So einfach ist es nicht, da kommen nicht viele andere Faktoren hinzu,
Oh, es sollte richtig heissen:
So einfach ist es nicht, da kommen noch viele andere Faktoren hinzu,
Sebastian S. schrieb: > Wahrsager mal ausgenommen. Warum die das aber nicht machen > und sich ihre Brötchen immer noch mit dem Erstellen von > Hor(o|r)skopen verdienen kann ich Dir auch nicht sagen. Ganz einfach: Tarnung! - Denn diejenigen, die mit dieser Gabe gesegnet sind tun jedenfalls gut daran, damit permanent deutlich unter dem Radar diverser Geheimdienste zu bleiben.
Ich habe eine Liste mit Kursverläufen der letzten 5-10-20 Jahre.
Im letzten Jahr eine Buchwertsteigerung von 31%.
Im Jahr davor ohne die Anwendung der Liste 9.5%.
Ich glaube ich bleibe dabei.
Hans
> Im letzten Jahr eine Buchwertsteigerung von 31%. > Im Jahr davor ohne die Anwendung der Liste 9.5%. > Ich glaube ich bleibe dabei. > Hans Vor dem 'schwarzen Freitag' gab es bestimmt ähnliche Voraussagen. https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Freitag
Ullrich Goldzahn schrieb: > kann man einen Börsenkurs grob vorausberechnen? Das versuchen algorithmisch automatisierte Händler. Davon gibt es viele und die fressen satte CPU Ressourcen. KWG ist zu beachten. > für die kommenden 5-10 Jahre Die automatisierten Händler arbeiten z.Z. mit Zeithorizonten von Minuten und Sekunden. Jede ms. zum Handelsserver zählt. Daher stehen diese so nah wie ökonomisch vertretbar an Xetra. Die Marktwirtschaftlehre lehrt uns: Es gibt im perfekten Markt keine Arbitragegewinne. Arbitragegewinne abzuschöpfen ist das primäre Ziel von automatisierten Händlern. Da das mathematisch relativ einfach ist Arbitragen zu erkennen, ist die Konkurrenz gross und die Gewinne klein. über Jahre? - vergiss es.
Hans K. schrieb: > Ich habe eine Liste mit Kursverläufen der letzten 5-10-20 Jahre. > Im letzten Jahr eine Buchwertsteigerung von 31%. > Im Jahr davor ohne die Anwendung der Liste 9.5%. > Ich glaube ich bleibe dabei. > Hans Ich habe keine Liste mit Kursverläufen der letzten 5-10-20 Jahre, nur für diesen Beitrag mal die Jahresstartkurse 2019/2020/2021 herausgesucht (WKN: A1JA1R) Im Jahr 2020 eine Kurssteigerung von 5,9% plus 1,3% Ausschüttungen. Im Jahr 2021 eine Kurssteigerung von 34% plus 1,3% Ausschüttungen. Bleib gern bei deiner Liste. MfG, Arno
Arno schrieb: > Bleib gern bei deiner Liste. Und jeden Tag beginnen zwei eine neue Liste. Und einer davon findet *den Zusammenhang* durch scharfsinnige Gedankenleistung. In der Psychologie als "abergläugige Ratte" bekannt: https://de.wikipedia.org/wiki/Nichtdeterministisches_Experiment
Kurz und schnell beantwortet: ja mit Einschränkungen. Die Streuung nimmt Exponentiell zu, viele Modelle verwenden Lineare Angleichungen um es vereinfacht darzustellen, was auch berechtigt ist, wenn man den Time Frame sehr klein hält. Es ist unterm Strich nur eine Frage der Datenmenge. Interpoliert ergibt sie eine Prozentuale Genauigkeit. Vereinfacht gesagt, je mehr Variablen beachtet werden um so genauer wird die Prognose.
Ralf schrieb: > Vereinfacht gesagt, je mehr Variablen beachtet werden um so > genauer wird die Prognose. Gerade wenn es funktioniert: man kann kein Vermögen verdienen wenn man das macht was alle machen, weil sie gleiche oder ähnliche Algorithmen verwenden. Gewinne macht man wenn man etwas anders (und besser) macht als die meisten anderen. Daran zu glauben man selbst hat den bisher unentdeckten und optimalen Algorithmus erfunden ist fast immer nur Grössenwahn. Und wenn jemand im Internet Werbung macht für seine geniale Lösung erhebt sich die Frage wieso er das nicht für sich behält und einfach damit reich wird. Georg
Moin, Statt Fourier wuerd' ich mal eher in Richtung Wienerfilter gehen, um in die Zukunft schauen zu koennen. Nachdem's das aber schon seit 80 Jahren gibt, wuerd' ich mal fuer Aktienkursvorhersage keine Wunder erwarten. Gruss WK
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